Diese Initiative, bei der Expertise in der Anlageverwaltung mit akademischer Präzision kombiniert wird, soll Signale zur Marktallokation für die systematischen Strategien* identifizieren. Im Fokus steht die Entwicklung innovativer Algorithmen zur Identifizierung von Investitionssignalen, um die Entwicklung neuer und systematischer Strategien zu unterstützen und die bestehenden Portfoliostrukturierungs- und Neugewichtungsprozesse zu verbessern.
SYZ Asset Management gründet Scientific Advisory Board
Donnerstag, 11/22/2018SYZ Asset Management («SYZ»), die institutionelle Management-Einheit der SYZ Group, hat ein Scientific Advisory Board geschaffen, um sich im Bereich der systematischen Investitionsstrategien weiterzuentwickeln. Das neue Gremium stützt sich auf zwei führende Wissenschaftler: Amit Goyal von der HEC Lausanne und Victor DeMiguel von der London Business School.
Guido Bolliger
Quantitative Portfolio Manager
Claude Cornioley
Quantitative Portfolio Manager
Benoit Vaucher
Portfolio Manager
Die Wissenschaft der Rendite
Das Gremium besteht aus Amit Goyal, Victor DeMiguel und drei Mitgliedern aus dem SYZ Quantitative Investment Solutions Team: Guido Bolliger, Claude Cornioley und Benoît Vaucher. SYZ Asset Management gehört zu den wenigen Schweizer Vermögensverwaltern, die intensiv auf wissenschaftliches Fachwissen setzen, um Investitionslösungen zu optimieren. Die Initiative soll zudem für bessere Verbindungen zu Universitäten und Hochschulen und einen dynamischen Ideenaustausch sorgen.
Professor Goyal ist Experte im Bereich der empirischen Anlagebewertung. Seine Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Faktoren, welche die Rendite von Finanzanlagen bestimmen. Professor DeMiguel ist hingegen auf die Entwicklung und Analyse von Methoden zur Portfoliostrukturierung spezialisiert.
Bei Innovationen führend
Alle wichtigen Neuerungen in der Investment-Branche sind auf akademische Forschungsarbeiten zurückzuführen. Angefangen hat es mit der bahnbrechenden Arbeit von Markowitz zur Portfoliodiversifizierung. In jüngster Zeitkamen Entwicklungen in den Bereichen des Risikoprämien-Investments oder der Algorithmen zum Machine Learning hinzu. Aus diesem Grund ist die Fähigkeit zur Anpassung akademischer Forschungsergebnisse an die Investment-Welt ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Investitionen und entscheidend dafür, auch bei den neuesten Entwicklungen eine führende Rolle zu übernehmen. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der Innovationen auf den Finanzmärkten entstehen, müssen systematische Investitionsmethoden ständig vom Anlageteam verfeinert werden. Diese Arbeit wird durch den Beitrag des Beratungsgremiums jetzt noch weiter verbessert.
Guido Bolliger, Portfolio Manager und Co-Head of Quantitative Investment Solutions kommentiert die Gründung dieses Advisory Boards wie folgt: «Bei SYZ Asset Management freuen wir uns darüber, Amit und Victor im Advisory Board begrüssen zu dürfen. Ihr erfolgreicher akademischer Werdegang im Bereich der Forschung wird es SYZ Asset Management ermöglichen, bei der systematischen Innovation von Strategien auch weiter eine führende Rolle zu spielen und neue Verbindungen zur akademischen Welt zu knüpfen.»
* Zu den systematischen Strategien von SYZ gehören der OYSTER Multi-Asset ActiProtect Fund, OYSTER Equity Premia Europe Fund und der OYSTER Equity Premia Global Fund.
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