Nouveau fonds quantitatif «market-neutral» mondial

Bien qu’investir dans les primes de risque actions n’ait rien de nouveau, la méthode adoptée par SYZ AM qui consiste à exploiter les inefficiences des marchés actions au moyen d’une approche long/short hautement liquide tout en s’efforçant de maintenir un bêta actions proche de zéro est un élément clé de différenciation. Notre équipe Quantitative Investment Solutions s’est appuyée sur ses nombreuses années d’expérience pour créer des primes de risque robustes, qui constituent la clé de voûte de toute stratégie axée sur les primes de risque.

S’exprimant sur le lancement de ce nouveau fonds, Guido Bolliger, Portfolio Manager et Co-Head of Quantitative Investment Solutions, déclare: «Notre solution axée sur les primes de risque actions vise à offrir la perspective d’une surperformance stable non corrélée avec l’évolution des marchés dans leur ensemble».

Benoît Vaucher, Portfolio Manager, indique pour sa part: «Le fonds a la vocation d’être une source de performance alternative dans un contexte de taux bas et de valorisations élevées».

Cette équipe de trois membres qui outre Guido Bolliger et Benoît Vaucher inclut également Claude Cornioley, Co-Head of Quantitative Investment Solutions, a obtenu un rendement net de +5,24% avec la stratégie OYSTER Market Neutral Europe, ce qui la classe dans le premier quartile de son groupe de référence**.

Fondée sur une allocation active et dynamique à un univers prédéfini de primes de risque, notre stratégie développée en interne est conçue pour surperformer de façon régulière sur les différents cycles de marché. Son approche systématique, qui place la gestion du risque au cœur du processus d’investissement, permet le recours extensif à l’analyse de données utilisée à la fois pour générer des performances et gérer le risque.

Compte tenu des difficultés actuelles à trouver des sources de rendement stables et diversifiées, notre stratégie de primes de risque constitue une solution très attractive. La flexibilité offerte par les primes de risque apporte de la diversification aux investisseurs, une moindre corrélation avec les marchés actions dans leur ensemble et le potentiel de génération d’un alpha attractif. Les primes de risque peuvent jouer un rôle important au niveau des portefeuilles, en particulier en périodes de baisse prononcée des actions.              

Katia Coudray, CEO de SYZ Asset Management, indique: «Les résultats de nos investissements dans cette nouvelle stratégie, qui confère une expertise supplémentaire à notre offre de solutions, sont très satisfaisants. Et d’ajouter: «Notre équipe dédiée à la gestion quantitative réalise des performances conformes à notre philosophie axée sur la génération d’alpha, mais obtenues en l’occurrence via une approche long/short à bêta neutre plutôt que long-only.»

Le fonds OYSTER Equity Premia Global est enregistré dans huit pays européens, à savoir Luxembourg, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, France, Autriche et sera disponible ultérieurement dans d’autres pays européens. Afin de favoriser la croissance initiale des actifs et de récompenser les premiers investisseurs, une réduction de 50%* des frais de gestion sera offerte pendant un an.

* Réduction de 50% des frais de gestion pendant un an à compter de la date de lancement du fonds le 15.12.2017.
** OYSTER Market Neutral Europe R EUR PF depuis le changement de gérant, du 16.01.2017 au 31.01.2018.

Groupe de référence Lipper: Lipper Global Alternative Equity Market Neutral.